Исследователи Университета управления «ТИСБИ» провели анализ перспектив применения нейросетевых технологий в области санкционного комплаенса и адаптации к ограничениям внешнеэкономической деятельности. Результаты показывают, что искусственный интеллект может значительно повысить эффективность работы российских компаний в условиях санкционного давления.
Согласно отчету «The State of Financial Crime 2023», 99% опрошенных компаний ожидают положительного влияния искусственного интеллекта на выявление рисков финансовых преступлений. При этом 31% планируют использовать нейросети для приоритизации предупреждений о транзакциях, 26% — для улучшения системы оповещений, а 24% — для выявления новых связей между отслеживаемыми объектами и лицами.
«Нейросетевые технологии открывают новые возможности для российских компаний в условиях санкционного давления. Наше исследование показало, что искусственный интеллект способен не только ускорить процесс анализа санкционных рисков, но и выявить скрытые закономерности, которые могут быть не очевидны при традиционном анализе. Это особенно важно в контексте динамично меняющейся ситуации с санкциями и необходимости оперативного принятия решений во внешнеэкономической деятельности», — отмечает Дмитрий Козырев, исследователь Университета управления «ТИСБИ» и главный экономист службы внутреннего контроля управления финансового мониторинга ПАО «АК БАРС» Банк.
Исследование показало, что нейросети могут эффективно обрабатывать большие объемы разнородных данных о санкциях разных стран, что позволяет значительно ускорить процесс анализа рисков и принятия решений при планировании международных сделок. В одном из рассмотренных кейсов применение нейросетей позволило сократить количество ложных срабатываний в системе комплаенс-контроля на 33%.
Авторы исследования также отмечают, что нейросети могут быть полезны не только для комплаенса, но и для прогнозирования экономических и политических последствий санкций. Кроме того, они могут помочь в идентификации отношений между клиентами в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Интересно, что пандемия коронавируса в начале 2020-х годов в определенной степени подготовила российский бизнес к «локдауну границ» и переориентации на внутренний рынок, что сейчас помогает адаптироваться к санкционным ограничениям.
По прогнозам Allied Market Research, к 2030 году рынок искусственного интеллекта на финансовых рынках достигнет 61 млрд долларов. При этом ведущие мировые регуляторы активно разрабатывают нормативную базу для применения ИИ в финансовой сфере. Европейский Союз готовит к принятию в 2024 году «Закон об искусственном интеллекте», в США создана целевая группа по ИИ при комитете Палаты представителей по финансовым услугам, а в Великобритании создан государственно-частный форум по искусственному интеллекту при Управлении финансового надзора.
Исследователи ТИСБИ подчеркивают, что внедрение нейросетевых технологий должно сочетаться с существующими в банках и фирмах стандартами, процессами и платформами. При этом необходимо учитывать вопросы защиты данных и этические аспекты. Тем не менее, потенциал этих технологий для повышения эффективности внешнеэкономической деятельности российских компаний в условиях санкционного давления оценивается как значительный.
