Сегодня вступает в силу Положение Банка России № 483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов», которое является очередным шагом по внедрению Базельских стандартов, в том числе положений Базель-2 и 239-го документа Базельского комитета. Это Положение позволит банкам переходить на продвинутый подход к управлению рисками при условии соблюдения требований регулятора. В настоящее время решение о таком переходе приняли по меньшей мере 5 крупнейших российских банков.
Согласно Положению 483-П, с 1 октября 2015 года крупнейшие российские банки с активами более 500 млрд рублей смогут переходить на продвинутый подход, основанный на внутренних рейтингах. С помощью собственной статистики и инструментария они смогут строить рейтинговые модели, а с их помощью будут более точно определять риск по каждому конкретному контрагенту.
«Последние несколько лет реализации проектов, целью которых является переход на базельские стандарты, показали, что повышенная чувствительность к риску продвинутых подходов позволит банкам более эффективно управлять своим капиталом. Ожидается, что банки смогут сэкономить на требованиях к достаточности капитала с помощью более точной оценки рисков, вместо использования стандартных коэффициентов и зачастую более консервативных внешних рейтингов», — говорит Николай Филипенков, руководитель направления риск-менеджмента SAS Россия/СНГ. Для банков, испытывающих недостаток капитала, особенно в текущей экономической ситуации, такая экономия может быть дополнительным стимулом для перехода на продвинутые подходы. Не последнюю роль также играет улучшение репутации и внешнего позиционирования банка на мировых площадках в результате перехода на продвинутые подходы.
Решение о переходе на продвинутый подход банки принимают добровольно, но его принятие накладывает ряд обязательств, которые включают и требования по качеству данных в духе документа Базельского комитета № 239 об агрегации данных и отчетности по рискам.
Последний год представители Банка России все чаще и чаще говорят о важности инструментов для управления данными, статистического анализа и отчетности, а также о необходимости их внедрения. Будучи заинтересованными в устойчивости своего бизнеса и поиске новых способов повышения эффективности управления капиталом, российские банки внедряют соответствующие решения.
Чтобы банки могли быстрее выйти на необходимый уровень соответствия по качеству данных в духе документа Базельского комитета № 239, компания SAS разработала решение SAS Risk Data Aggregation and Reporting, которое практически повторяет название этого документа и включает в себя инструменты для управления качеством данных. Это решение позволит банкам обеспечить высокий уровень управления продемонстрировать регулятору, что управление качеством данных находится на очень высоком уровне. Разработка уже включает готовые инструменты, метрики и методологии для управления качеством данных, при этом продукт легко адаптируется под нужды каждой конкретной финансовой структуры – что снимает необходимость разработки собственной методологии с нуля, а также ее последующей валидации. Внедрение этого решения позволит добиться одобрения перехода на продвинутый подход со стороны Центрального Банка России, что для банков в конечном счете выливается в снижение требования к капиталу и приведет к серьезному высвобождению средств.
«Решение дает банкам мощную доказательную базу в диалоге с Центральным Банком России. Его использование свидетельствует, что процессы управления качеством данных в банке ведутся на очень высоком уровне, что, в свою очередь, повлияет на принятие положительного решения со стороны регулятора о переходе банка на продвинутый подход, основанный на внутренних рейтингах», – говорит Николай Филипенков.
www.sas.com/russia.
