Connect беседует с Николаем Филипенковым, руководителем направления риск-менеджмента, SAS Россия/СНГ.
– Как в связи с изменениями экономической ситуации изменился спрос на решения для риск-менеджмента? Насколько велик сегодня к ним интерес предприятий России?
– Интерес очень велик и продолжает возрастать. Ситуация в экономике этому отчасти способствует. Растет риск дефолта заемщиков и контрагентов, как следствие, компании обращают внимание на инструменты управления кредитным риском и рисками ликвидности. Растет риск финансовых преступлений, мошенничества с кредитами и получением страховок, как следствие, нужны инструменты для выявления и предупреждения инцидентов, мошеннических схем, мошеннических групп. Конечно, крупные проекты, например связанные с переходом банков на Базельские требования, замедлились, но они остаются необходимыми и не замораживаются.
Передовиками в области риск-менеджмента в России по-прежнему остаются предприятия кредитно-финансовой сферы. Исторически они были первыми, кто стал применять решения риск-менеджмента SAS. Некоторые из российских банков используют наши решения уже почти 20 лет. На базе решений SAS в России реализованы 40 проектов по кредитному скорингу, более 10 проектов по операционным рискам и целый ряд других. Нашими решениями пользуется Центральный Банк РФ, в частности, для выявления системно значимых финансовых организаций и мониторинга качества проведения денежно-кредитной политики. Регулятор уделяет большое внимание качеству данных и моделей, он разработал требования к управлению рисками, и это является для банков дополнительным стимулом к внедрению систем риск-менеджмента.
Предприятия других сфер также испытывают нарастающую потребность в управлении рисками. Есть проекты в интересах российских энергетических, транспортных, нефтегазовых компаний. Так что для любых крупных коммерческих компаний эта тема очень актуальна.
– Какие из проектов, реализованных за последнее время, вы могли бы отметить?
– Мы реализуем большое количество проектов как в мире, так и в России и странах СНГ. В России я бы отметил проект в Сбербанке, который предполагает масштабное внедрение системы управления кредитными рисками и системы централизованного управления корпоративными рисками – SAS Enterprise Risk Management. Пожалуй, это один из наиболее сложных проектов в части автоматизации риск-менеджмента. Недавно «Роснефть» сообщила о выборе SAS для построения системы внутреннего контроля и внутреннего аудита. Это тоже очень серьезный и значимый проект.
– Идеальный вариант – комплексная оценка рисков, централизованный подход. Но реализуется ли это на практике? Кроме того, ведь нельзя сделать все сразу, нужно с чего-то начать. С чего?
– Желательно, чтобы во внедряемом решении на уровне концепции был заложен комплексный подход к управлению рисками. Тогда вы просто собираете систему, как конструктор, где все решения и модули органично интегрируются между собой. По такой схеме сейчас реализуется уже упомянутый проект в Сбербанке. Благодаря такому подходу компания может агрегировать различные виды рисков предприятия в единую картину, чтобы принимать оптимальные управленческие решения. С какого решения начать, зависит от того, какую задачу заказчик считает приоритетной, – он может начать с конкретного модуля и далее расширять систему.
Создавать сразу некое зонтичное решение – подход, который себя не оправдывает, поскольку такой зонтик не сможет обеспечить глубокого уровня детализации. Если мы говорим, например, о кредитном скоринге, то сегодня, в эпоху Big Data, риски просчитываются для каждого отдельного заемщика, причем на основании не только его кредитной истории, но и текущей активности, в том числе на веб-сайтах и в соцсетях. Поэтому SAS предлагает «вертикальные» пакеты, которые позволяют выполнять полную и глубокую оценку разных видов риска, агрегируя максимум информации – вплоть до отдельной транзакции и клика на сайте банка.
– Меняются ли со временем подходы к работе с рисками, методы их оценки? Если да, то как реагируют на эти изменения SAS и ее заказчики?
– Безусловно, меняются. Это связано с изменениями в регулировании. На недавно прошедшем SAS Forum Russia были посвященные этому доклады представителей Банка России. Изменяется внешняя среда. Эти перемены требуют коррекции подходов к управлению рисками, совершенствования технологий управления рисками. И на эти изменения очень чутко реагируют как сами банки, так и SAS.
В текущем году у SAS выходит довольно много новых решений. Среди них можно отметить решение по стресс-тестированию, релиз которого запланирован на вторую половину года. Оно было разработано как ответ на нововведение в регулировании управления рисками, которое появилось в США под термином CCAR, в Европе – как общеевропейский стресс-тест. Бывает, что к нам непосредственно обращаются заказчики с просьбой разработать новую функциональность, которая им нужна для работы в изменившихся условиях и соблюдения новых требований. В результате появляются отдельные решения или просто новые функции. Например, неструктурированная информация, текстовые данные из Интернета начинают использоваться в скоринговых моделях банков. И такие проекты у нас уже есть в России.
– Раз уж мы заговорили о новых решениях, какие еще обновления появились в портфеле SAS за последнее время? Каково назначение новых продуктов?
– Этой весной вышло решение SAS Model Risk Management, которое, в свою очередь, является ответом на запрос регуляторов по более четкому и систематизированному подходу к управлению моделями и расчету модельного риска. Плюс происходит естественное обновление продуктовой линейки, когда выходят новые версии решений по управлению операционными рисками, рыночными рисками, кредитными и т. д.
Последние два года все технологии SAS переводятся на высокопроизводительные вычисления. Долгое время SAS Risk Dimensions был основным движком, который лежал в основе решений по управлению рисками. Постепенно функции Risk Dimensions переписываются с учетом параллельных вычислений и закладываются в движок SAS High-Performance Risk, который в будущем будет позиционироваться как основной для продуктов по управлению рисками.
– Как вы оцениваете перспективы направления «риск-менеджмент как услуга»?
– Ряд организаций предоставляют риск-менеджмент как услугу. SAS сотрудничает с такими организациями – кредитными бюро, телеком-операторами, коллекторскими агентствами и др.
Услуга риск-менеджмента не заменит собственного решения заказчика, но позволит его обогатить. Предположим, банк построил скоринговую модель. Далее его задача – повышать качество модели. В принципе, это можно делать за счет внедрения новых методов анализа, например нейронных сетей, но это не приветствуется регулятором. Следовательно, основной путь повышения качества модели – очистка имеющихся данных и получение дополнительных – из соцсетей, баз операторов связи и пр. И здесь «риск-менеджмент как услуга» способен серьезно помочь.
