Эффективное управление банком сегодня невозможно без средств автоматизации. Оценка и учет рисков, построение моделей, стресс-тестирование, уникальные и постоянно усложняемые методики расчетов и стратегическое управление по KPI требуют надежной и многофункциональной информационной системы.
Степень автоматизации российских банков может существенно различаться, но так или иначе наибольшее внимание уделяется автоматизации управления рисками.
На последней конференции Russia Risk Conference 2013 был проведен опрос CRO: какие из рисков сегодня они сегодня выделяют как приоритетные? На первом месте был назван (естественно) кредитный риск, от реализации которого банки несут наибольшие потери. Вторую строчку этого рейтинга занимает риск соответствия требованиям регулятора, третью – риск потери ликвидности. Последний особенно актуален в стадии замедления темпов развития экономики.
Новые требования регуляторов
Все положения по автоматизации, которые действуют и внедряются в банках сегодня, фактически были заложены в Базель-2 и внедрены в зарубежных банках еще в конце первого десятилетия ХХI века. Новые стандарты банковского регулирования, вводимые Базель-3, усилили регуляторные требования. В настоящее время Банк России готовит методологию, для того чтобы коммерческие банки могли перейти на новую модель оценки рисков с использованием IRB-подхода. К 2015 г. несколько пилотных банков, а следом и другие планируют разработать и начать применять собственные внутренние модели оценки кредитных рисков для оценки требований к регуляторному капиталу. Несмотря на то что ряд положений в российских банках внедряется с запозданием, это колоссальный шаг вперед.
Применение внутренних моделей оценки при грамотном подходе дает возможность банкам, работающим с высоконадежными клиентами, уменьшить объем требуемого капитала, а следовательно, увеличить рентабельность. Так что IRB-подход будет интересен прежде всего крупнейшим кредитным организациям. В то время как менее крупные банки предпочтут использовать стандартизированные подходы, заданные регулятором. Но с точки зрения процессов управления внутренние модели оценки кредитного риска нужны и таким банкам: понимание объективного уровня риска поможет принять взвешенное решение при заключении сделок.
Методика на первом месте
Прежде чем говорить об автоматизации кредитных и рыночных рисков, следует отметить, что банкам в первую очередь требуются внутренние модели и методики. Автоматизированные продукты – это, как правило, конструкторы, позволяющие настраивать и применять модели по условиям кредитования, заданным банком.
Основные требования, которые выдвигают заказчики к таким системам, включают поддержку версионности методик, сохранение полной истории изменений с точностью до каждой формулы и сравнение получаемых результатов, возможность гибкого формирования выборки для верификации моделей, в том числе использование внутреннего массива накопленных данных, загрузку внешних данных для построения выборки, анализ риск-факторов, а также функционал для стандартизации, трансформации, дискретизации показателей и проверки точности получаемых результатов.
С точки зрения портфельного анализа, безусловно, необходима консолидация всей имеющейся информации о клиенте и его сделках, анализ связанности заемщиков и влияния одних участников сделки на других, а также на финансовый результат по сделке на разные моменты времени.
С учетом всех этих запросов можно построить адекватную внутреннюю систему оценки риска, оценить требования к капиталу на покрытие рисков, концентрацию рисков и влияние отдельных сделок перед их заключением на портфельные показатели в целом, провести анализ отклонений на всех стадиях обслуживания долга по всему сроку сделки. Внутренние модели и методики, как правило, являются ноу-хау банка и отражают его подход к оценке риск-показателей. Однако есть и то, что объединяет подобные модели: все они учитывают сегментацию, отраслевую принадлежность и другие критерии дифференциации клиентов, которые при грамотном подходе помогают вести верную кредитную политику и развивать успешный бизнес.
Единый конвейер
Последнее время ведущие российские банки стремятся к тому, чтобы системы оценки кредитных рисков были встроены или максимально интегрированы с процессом кредитования. Конечный продукт, каким его видит заказчик, – это кредитная фабрика или кредитный конвейер с уже настроенными моделями и методиками оценки рисков. Такие целостные системы обеспечения полной и качественной поддержки принятия решений без снижения скорости стали особенно востребованными финансовыми институтами в посткризисный период, когда все кредитные организации осознали необходимость сквозной автоматизации процессов.
Благодаря использованию кредитного конвейера совершенствуются управленческие процессы и снижаются операционные риски: сохраняются целостность и достоверность данных, минимизируется влияние человеческого фактора. На выходе банки получают полноту результатов проведенных оценок и экспертиз для автоматического формирования мотивированных суждений, кредитных заключений, а также точный учет и контроль лимитов и обеспечений по сделкам в режиме реального времени. Важным моментом для любого банка является возможность формирования не только регулярной, но и управленческой отчетности, а кроме того, наличие инструментария для мониторинга концентрации рисков по портфелям, классам активов, отраслям и другой выбранной сегментации.
С точки зрения оптимизации бизнес-процессов у банков есть стремление к созданию единого информационного пространства – централизованной системы для стандартизации операций кредитных специалистов во всех структурных подразделениях. По нашему опыту, с внедрением автоматизированной системы от поступления заявки до выдачи кредита тратится на 30–40% меньше времени, что является позитивным моментом не только для банка, но и для его клиентов.
При этом работа специалистов на местах должна быть удобной. Как следствие, ко всем автоматизированным банковских системам предъявляются очень высокие технологические требования, где основное место занимают надежность, быстродействие, способность выдерживать пиковые нагрузки и, конечно же, соблюдение стандарта Банка России, регламентирующего обеспечение информационной безопасности для организаций банковской системы Российской Федерации.
Сейчас многие участники финансового рынка переходят на оценку эффективности операций с использованием показателей доходности с учетом риска – RAROC и показателей активов, взвешенных с учетом риска, – RWA, которые также могут быть рассчитаны средствами автоматизации, поэтому автоматизированные продукты с расширенными возможностями для управления кредитными рисками сегодня очень актуальны.
Комплаенс на высшем уровне
Система финансового регулирования постоянно усложняется, как для того чтобы соответствовать требованиям рынка, так и для обеспечения стабильности финансового сектора. Постоянно контролировать и соблюдать выполнение все новых требований – процесс достаточно трудоемкий и непростой. Поэтому второе место, с точки зрения внимания к рискам, занимает комплаенс – исполнение требований законодательства в целом и Банка России в частности.
На сегодняшний день продуктов автоматизации, которые позволяют контролировать выполнение всех этих требований и постоянно поддерживаются в актуальном состоянии, на российском рынке не много, но они есть.
Относительно недавно, в связи с объединением Банка России с ФСФР, в результате чего функции контроля противодействия неправомерным практикам перешли к Банку России, возникла необходимость выявления схем манипулирования и использования инсайдерской информации на финансовых рынках. В ряде российских компаний уже появились офисы, которые отслеживают торговую активность трейдеров и клиентов банка, чтобы избежать комплаенс-рисков. И все же большинство российских банков еще не вполне осознали необходимость применения автоматизированных систем в этом направлении, тогда как на западных финансовых рынках существует немало примеров серьезных санкций при такого рода нарушениях, поэтому автоматизация их выявления в ближайшем будущем будет актуальна.
Риски потери ликвидности
По нашим наблюдениям, потребность в автоматизации управления риском потери ликвидности усиливается в связи с замедлением темпов развития экономики. В фазе «сжатия» рынка банкам все сложнее перекредитоваться, они внимательнее относятся к постоянному наличию собственных свободных средств, чтобы удовлетворить потребности клиентов, и в то же время применяют некоторые «профилактически» меры, в частности снижают кредитные лимиты.
Самым востребованным продуктом автоматизации в этой ситуации является система прогнозирования финансовых потоков, которая позволяет минимизировать риски потери ликвидности и банка в целом.
Среди прочих рисков, которые отмечают риск-менеджеры, значится управление проблемными активами и залогами. Это особые области учета, где требуются специализированные автоматизированные системы. Применяя программные инструменты при управлении залоговым имуществом, банки могут минимизировать риски за счет качественной экспертизы сделок, формирования полной всесторонней оценки для принятия взвешенных управленческих решений, регулярного мониторинга и переоценки заложенного имущества.
С помощью автоматизированных систем для управления проблемными активами банки могут проводить мониторинг платежной дисциплины с последующей рассылкой предупреждений и уведомлений ответственным сотрудникам и формированием аналитических отчетов, реестров и досье должников, исполнительных листов, а также реестра сделок на рефинансирование проблемных обязательств. Основное требование к такой системе – ее интеграция с учетными системами банка.
Стратегическое управление
Автоматизация стратегического управления банком также включает контроль рисковых показателей – выполнения KPI-ориентиров, заданных топ-менеджментом. Грамотное управление стратегическим развитием финансовой организации – необходимое условие успешного бизнеса. Благодаря разнообразным инструментам формирования отчетности и возможности оперативного доступа к актуальным данным о деятельности банка руководители различных уровней смогут отслеживать его текущее и перспективное финансовое состояние. Автоматизация стратегического управления востребована, кстати, не только коммерческими банками, но и банками развития.
